शाहजी मंदिर का निर्माण सन् 1860 में लखनऊ (अवध) के श्रद्धालु भक्त शाह कुंदनलाल (ललित किशोरी) और शाह फुंदनलाल (ललित माधुरी) ने कराया। दोनों भाई श्रीप्रियाप्रितम के अनन्य भक्त थे और उर्दू, फ़ारसी तथा हिंदी के विद्वान एवं श्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने श्री राधारमणजी की सेवा में अनेक रासलीलाएँ और भजन रचे। मंदिर निर्माण में आठ वर्ष लगे। भव्य लाल पत्थर का प्रवेश द्वार ‘चंद्रपोल गेट’ कहलाता है। अंदर इटालियन संगमरमर का फर्श, फव्वारे और सुंदर बालकनियाँ हैं। मंदिर की वास्तुकला में ग्रीक, मुगल और हिंदू शैली का अद्भुत संगम दिखाई देता है। बरामदे में 13 फीट ऊँचे घुमावदार संगमरमर के स्तंभ और 11 सखियों की मूर्तियाँ हैं। नवाब वाजिद अली शाह की सेवा भाव में बनी प्रतिमा भी यहाँ स्थित है। प्रसिद्ध बसंती कक्ष (ऋतुराज भवन) में 15 बेल्जियम काँच के झूमर, दर्पण सज्जा और स्वर्णमंडित सिंहासन है। यह कक्ष वर्ष में दो बार खुलता है। मंदिर की सीमा यमुना तट तक फैली है और आज भी यहाँ श्री राधारमणजी एवं श्री श्री निताई-गौर की सेवा होती है